第5話 期待値の見破り方

 この手の投資情報の期待値を見破るには、勝率でもプロフィックファクター(以下PFという)でもなく、大数の法則下におけるペイオフレシオ(以下PRという)を見るのが一番です。

 以下追って説明しますが、
PR =「平均利益」÷「平均損失」で算出され、コツコツドカーンのコントラストを如実に反映し、値動き予測能力のバロメータとして機能します。

 大数の法則の説明で、よく引き合い例に出されるコイン投げの場合、
1,000回程度の試行回数で裏と表が出る確率が50%程度に落ち着くとされています。

 しかし、デイトレの場合、通常は1,000回取引しても1万回以上取引しても大数の法則は成り立ちません。
その理由は、何をどのように努力しようとも、努力と成果が比例する方法にたどり着くことは不可能だからです。

 つまり、デイトレの世界には「能力一定」の段階を徐々に押し上げて上達する手段か存在しないのです。
 よって、9,990取引が成功しても、残りの10取引で破産することさえあり得ます。

 ちなみに、前者コイン投げの場合は、
コイン自体が持つ表と裏を出す能力は一定で等しいので、大数の法則が成り立つのです。

 例外的に、私の場合は、既に「努力と成果が比例する方法」を発見し、
「能力一定」を段階を踏んで上達しつつあります。
 そして、それを投資初心者でもプロの投資家でも一目で判断できるように、デイトレ能力段級位を定めています。
 同段級位はPRと正の相関があり、コツコツドカーンのコントラストとその頻度を表しています。

 さて、話を戻して、対照的にEAやシストレの場合の期待値についてお話します。

 EAやシストレで、宣伝文句に「1万円が5年後には5億円に」というようなフレーズをよく見かけますが、
それは、あるスパンの過去の取引履歴をカーブフィッテングしてPFを最大化して見せたものです。

 当然、未来の値動き予測には無関係であり、まったく役立ちませんので実際運用するとたちまち破綻します。

 カーブフィッティングとは数字の遊びであり、以下式を根拠にPFを自由にチューニングする行為を指します。

PF(利益総額÷損失総額) = 勝率×ペイオフレシオ÷(1-勝率)
PF = 2.5の場合
ペイオフレシオ = 2.5(1-勝率)/勝率
勝率40%の場合、ペイオフレシオ=3.75
勝率50%の場合、ペイオフレシオ=2.5
勝率60%の場合、ペイオフレシオ=1.67
勝率70%の場合、ペイオフレシオ=1.07
勝率80%の場合、ペイオフレシオ=0.625
勝率90%の場合、ペイオフレシオ=0.278

 以上、下へ行くほど、勝率が大きくなり、PRが小さくなっておりナンピン系の特徴に近づいていきます。

 一方、上へ行くほど、勝率が小さくなり、PRが大きくなっています。
しかし、これは矛盾であり、現実のトレードでは、PRは前述しましたように、値動き予測能力の代名詞でもありますので、予測能力が上昇するほど勝率が小さくなるという現象はあり得ません。値動き予測能力が一定なら、必ず勝率は一定に向かいます。

 結局、もともと予測能力の存在しないEAやシストレには、最初から安定したPRなど存在しないということです。

 唯一、予測能力があるように見せかけることができる最有力手段は、
本例においては、勝率90%、PR0.278のカーブフィッテング、すなわち一発破産を覚悟したナンピン系だけです。

それ以外は、普通にコツコツドカーンで破産していくでしょう。

 結局、すべてのEAやシストレは、遅かれ早かれ、必ず破綻します。
これが、現実です。

 もともと、EAやシストレは過去データしかストラテジーの根拠にすることができず、予測能力が存在しないので、当然と言えば、当然ですが・・・。


◆以下は、投稿時「続きのストーリーを書く」ボタンを押さなかったためのリンク切れへの応急措置

【2021.1.10現在、浮き沈み激しく、今や黒歴史になってしまった過去の話】

第1話 稼げるようになったデイトレーダーが、投資顧問会社でミラートレードさせてWin-Win-Winを実現した話
https://storys.jp/story/35799
第2話 2,700円投資で10万円~100万円ゲット可
https://storys.jp/story/35814
第3話 魔法の売買ルール(聖杯)が存在しない理由
https://storys.jp/story/35853
第4話 両建ては無意味? それとも有効?
https://storys.jp/story/35870
第5話 期待値の見破り方
https://storys.jp/story/35880
第6話 チャンスでドバッ? ナンピン? 順張り? 逆張り?
https://storys.jp/story/35909
第7話 未来の値動きは、今の延長線上にある
https://storys.jp/story/35910
第8話 上げ下げ予測は絶対に当たらない。では、いったい何を予測するの?
https://storys.jp/story/35921
第9話 モンスターのワナへの逆張りとは
https://storys.jp/story/35939
第10話 で、現在の成績は?
https://storys.jp/story/35946
第11話 ビットコイン、FX、CFD、225、株、デイトレ向けは?
https://storys.jp/story/35950
第12話 人気のEA・シストレ・自動売買の秘密
https://storys.jp/story/35976
第13話 ▲ドカーン規模 縮小化 方法は2つ
https://storys.jp/story/35977
第14話 損切りより、値動き予測可能な場面まで待つこと
https://storys.jp/story/35978
第15話 裁量デイトレ成長曲線イメージ
https://storys.jp/story/35979
第16話 チャート分析で、値動き予測できるの?
https://storys.jp/story/35986
第17話 医者や弁護士、いや世界一難しい国家試験に合格するより、はるかに難しい稼げるデイトレーダーになること
https://storys.jp/story/35987
第18話 【打開策】私自身がモンスターになってみようかな・・・
https://storys.jp/story/35999
第19話 直近 年利30%(2019.8~2020.7)
https://storys.jp/story/36006
第20話 極限までリスクを回避する「頭かじり戦法」
https://storys.jp/story/36009
第21話 チキンからの脱却 デイトレ能力段級位認定基準の見直し
https://storys.jp/story/36031
第22話 2020.8.4 デイトレ能力1級 +73.1(万円/60営業日)
https://storys.jp/story/36046
第23話 コツコツドカーンは、どうすれば無くなる?
https://storys.jp/story/36051
第24話 押し目底、戻り頂点の探り当て方
https://storys.jp/story/36053
第25話 ▲ドカーン発生原因と対策
https://storys.jp/story/36066
第26話 EA・シストレ・自動売買 需要の圧倒的大多数が投資初心者なのはなぜ?
https://storys.jp/story/36068
第27話 損切り幅は、いくらが適切?
https://storys.jp/story/36070
第28話 兼業でも、夜間帯だけ稼げる225デイトレーダーになれるの?
https://storys.jp/story/36078
第29話 不可能を可能へ、完全未来予測型デイトレの心臓部等
https://storys.jp/story/36087
第30話 直近5ヶ月間 ▲ドカーンとやりながらも111万円ゲット、年利200%以上かも・・・。
https://storys.jp/story/36089
第31話 【秘密】未来の値動きを知る原理と黒歴史時代の苦労
https://storys.jp/story/36090
第32話 最後の生き残り、TRADERS CLOUD
https://storys.jp/story/36095
第33話 ミラートレード(TRADERS CLOUD)を利用するメリットとデメリット
https://storys.jp/story/36113
第34話 公営ギャンブルの期待値(リスク)と比較してみた
https://storys.jp/story/36124
第35話 テクニカル分析は無意味? ランダムウォークだから?
https://storys.jp/story/36131
第36話 直近100日間 コツコツ238万円(87日)、ドカーン▲124万円(13日)のコントラスト報告
https://storys.jp/story/36140
第37話 未来の値動きは、上げ下げ、どちらが予測しやすいの?
https://storys.jp/story/36156
第38話 右上がり安定の継続性検証(占い?)
https://storys.jp/story/36157
第39話 いろいろ言ってるけど、それなら倍々ゲームで100万円を無限円に増やせるの?
https://storys.jp/story/36183
第40話 結局、お客様が望む右上がり安定とは
https://storys.jp/story/36196
第41話 システムは安定しているの?
https://storys.jp/story/36208
第42話 高速で平常心? 低速で心臓バクバク?
https://storys.jp/story/36220
第43話 6ヶ月連続 Win-Win-Win 累計146万円ゲット、ついに完成の域かな・・・。
https://storys.jp/story/36241
第44話 225デイトレで勝つには、人間的感情を排することが必須
https://storys.jp/story/36249
第45話 なぜ、最大保有数 10枚、ロスカット190[円/枚]なの? 3枚や50[円/枚]ではいけないの?
https://storys.jp/story/36261
第46話 値動きの三次元構造と裁量とEA・シストレ・自動売買の関係
https://storys.jp/story/36268
第47話 デイトレ中の精神状態について
https://storys.jp/story/36273
第48話 【実績】158万円回収、デイトレ成長曲線
https://storys.jp/story/36278
第49話 ▲ドカーン対策、攻めに出るべきか、それとも守りに徹すべきか・・・
https://storys.jp/story/36282
第50話 実績からデイトレに適する時間帯を割り出してみた
https://storys.jp/story/36283
第51話 【コツドカ耐性 分析用】日別実績 2020.4.1~9.25
https://storys.jp/story/36291
第52話 【最良かも】自己判断とトレーダー判断が一致した時だけトレード
https://storys.jp/story/36295
第53話 完全未来予測型デイトレ、仕上げ段階
https://storys.jp/story/36416
第54話 結果は弱点露呈、最後の関門は上げ予測(買い)強化
https://storys.jp/story/36481
第55話 デイトレって、ホントかな? リアルタイムで取引を見せられるの?
https://storys.jp/story/36485
第56話 ▲ドカーン・ドカーンと絶不調に見えて、実は絶好調
https://storys.jp/story/36488
第57話 非常識な再現性のある投資手法は存在するの?
https://storys.jp/story/36501
第58話 相場に応じて最適なEAやシストレ等の自動売買を使い分けること?
https://storys.jp/story/36565
第59話 ざビリへ、しかし、ぜんぜん、あきらめていないですよ。むしろ、
https://storys.jp/story/36577
第60話 【向こう3ヶ月で完了予定】地下修行
https://storys.jp/story/36585
第61話 悟り in 地下修行
https://storys.jp/story/36652
第62話 【検証結果】デイトレずっこけデータと今後の方針
https://storys.jp/story/36684
第63話 売っては上げ・買っては下げ、ダマシって存在するの?
https://storys.jp/story/36690
第64話 ▲爆食い計画(ビリからの脱却)
https://storys.jp/story/36697

著者の白石 有さんにメッセージを送る

メッセージを送る

著者の方だけが読めます

みんなの読んで良かった!

STORYS.JPは、人生のヒントが得られる ライフストーリー共有プラットホームです。